Indicadores Quantitativos De Negociação

Noções básicas de negociação algorítmica: conceitos e exemplos Um algoritmo é um conjunto específico de instruções claramente definidas destinadas a realizar uma tarefa ou processo. A negociação algorítmica (negociação automatizada, negociação em caixa preta ou simplesmente negociação de algo) é o processo de utilização de computadores programados para seguir um conjunto definido de instruções para colocar um negócio a fim de gerar lucros a uma velocidade e frequência que é impossível para um Comerciante humano. Os conjuntos de regras definidos baseiam-se em tempo, preço, quantidade ou qualquer modelo matemático. Além de oportunidades de lucro para o comerciante, algo-trading torna os mercados mais líquidos e torna a negociação mais sistemática, excluindo impactos humanos emocionais sobre as atividades de negociação. Suponha que um comerciante segue esses critérios comerciais simples: Comprar 50 ações de uma ação quando sua média móvel de 50 dias ultrapassa a média móvel de 200 dias Vender ações da ação quando sua média móvel de 50 dias fica abaixo da média móvel de 200 dias Usando este conjunto de duas instruções simples, é fácil escrever um programa de computador que irá monitorar automaticamente o preço das ações (e os indicadores de média móvel) e colocar as ordens de compra e venda quando as condições definidas forem atendidas. O comerciante já não precisa de manter um relógio para preços e gráficos vivos, ou põr nas ordens manualmente. O sistema de negociação algorítmica automaticamente faz isso para ele, identificando corretamente a oportunidade de negociação. Algo-trading oferece os seguintes benefícios: Trades executados nos melhores preços possíveis Instant e exata colocação da ordem de comércio (assim altas chances de execução em níveis desejados) Negociações Temporizado corretamente e instantaneamente, para evitar mudanças significativas de preços Custos de transação reduzidos (veja o exemplo de insuficiência de implementação abaixo) Verificações automáticas simultâneas em várias condições de mercado Redução do risco de erros manuais na colocação das operações Backtest o algoritmo, com base em dados históricos e em tempo real reduzidos Reduzido A possibilidade de erros por comerciantes humanos com base em fatores emocionais e psicológicos A maior parte do atual dia algo-trading é alta freqüência de negociação (HFT), que tenta capitalizar sobre a colocação de um grande número de ordens a velocidades muito rápidas em vários mercados e múltiplas decisões Parâmetros, com base em instruções pré-programadas. Algo-trading é usado em muitas formas de negociação e atividades de investimento, incluindo: Investidores de médio a longo prazo ou empresas de compra de lado (fundos de pensão , Fundos mútuos, companhias de seguros) que compram em ações em grandes quantidades, mas não querem influenciar os preços das ações com investimentos discretos de grande volume. Os comerciantes de curto prazo e os participantes do lado da venda (fabricantes de mercado, especuladores e arbitradores) beneficiam-se da execução automatizada do comércio além, de algo-negociar ajudas em criar liquidez suficiente para vendedores no mercado. Os comerciantes sistemáticos (seguidores de tendências, comerciantes de pares, fundos de hedge, etc.) acham muito mais eficiente programar suas regras de negociação e deixar o programa trocar automaticamente. A negociação algorítmica proporciona uma abordagem mais sistemática ao comércio ativo do que métodos baseados em intuição ou instinto de comerciantes humanos. Estratégias Algorítmicas de Negociação Qualquer estratégia para negociação algorítmica requer uma oportunidade identificada que seja rentável em termos de ganhos melhorados ou redução de custos. As estratégias de negociação comuns usadas em algo-trading são as seguintes: As estratégias de negociação algorítmicas mais comuns seguem as tendências em médias móveis. Canal breakouts. Movimentos de nível de preços e indicadores técnicos relacionados. Estas são as estratégias mais fáceis e mais simples de implementar através de negociação algorítmica, porque essas estratégias não envolvem fazer quaisquer previsões ou previsões de preços. Os negócios são iniciados com base na ocorrência de tendências desejáveis. Que são fáceis e simples de implementar através de algoritmos sem entrar na complexidade da análise preditiva. O exemplo acima mencionado de média móvel de 50 e 200 dias é uma tendência popular seguindo a estratégia. Comprar uma ação cotada dual a um preço mais baixo em um mercado e vendê-lo simultaneamente a um preço mais elevado em um outro mercado oferece o diferencial de preço como o lucro sem risco Ou arbitragem. A mesma operação pode ser replicada para ações versus instrumentos de futuros, já que existem diferenciais de preços de tempos em tempos. Implementar um algoritmo para identificar tais diferenciais de preços e colocar as ordens permite oportunidades rentáveis ​​de forma eficiente. Os fundos de índice definiram períodos de reequilíbrio para trazer as suas participações a par com os respectivos índices de referência. Isso cria oportunidades lucrativas para os comerciantes algorítmicos, que capitalizar sobre os negócios esperados que oferecem 20-80 pontos-base de lucros, dependendo do número de ações no fundo de índice, pouco antes do rebalanceamento do fundo índice. Tais negociações são iniciadas através de sistemas de negociação algorítmica para execução atempada e melhores preços. Um monte de modelos matemáticos comprovados, como a estratégia de negociação delta neutro, que permitem negociação na combinação de opções e sua segurança subjacente. Onde os negócios são colocados para compensar deltas positivos e negativos de modo que o delta da carteira seja mantido em zero. A estratégia de reversão média baseia-se na idéia de que os preços altos e baixos de um ativo são um fenômeno temporário que revertem para seu valor médio periodicamente. Identificar e definir uma faixa de preço e algoritmo de implementação com base em que permite que os comércios sejam colocados automaticamente quando o preço do ativo entrar e sair do seu intervalo definido. Volume ponderada estratégia de preço médio quebra uma grande ordem e libera dinamicamente determinados pedaços menores da ordem para o mercado usando os perfis de volume histórico específico do estoque. O objetivo é executar a ordem próxima ao Preço Médio Ponderado pelo Volume (VWAP), beneficiando assim o preço médio. A estratégia de preço médio ponderado pelo tempo rompe uma grande ordem e libera blocos menores determinados dinamicamente da ordem para o mercado usando intervalos de tempo uniformemente divididos entre uma hora de início e uma de fim. O objetivo é executar a ordem perto do preço médio entre o início eo fim, minimizando assim o impacto no mercado. Até que a ordem de negociação seja totalmente preenchida, este algoritmo continua enviando ordens parciais, de acordo com a proporção de participação definida e de acordo com o volume negociado nos mercados. A estratégia de passos relacionados envia ordens a uma percentagem definida pelo utilizador dos volumes de mercado e aumenta ou diminui esta taxa de participação quando o preço da acção atinge níveis definidos pelo utilizador. A estratégia de déficit de implementação visa minimizar o custo de execução de uma ordem, trocando o mercado em tempo real, economizando assim o custo da ordem e beneficiando do custo de oportunidade da execução atrasada. A estratégia vai aumentar a taxa de participação alvo quando o preço das ações se move favoravelmente e diminuí-lo quando o preço das ações se move adversamente. Existem algumas classes especiais de algoritmos que tentam identificar acontecimentos no outro lado. Esses algoritmos de sniffing, usados, por exemplo, por um fabricante de mercado de sell side têm a inteligência interna para identificar a existência de quaisquer algoritmos no lado de compra de uma grande ordem. Essa detecção por meio de algoritmos ajudará o criador de mercado a identificar grandes oportunidades de pedidos e permitir que ele se beneficie ao preencher as encomendas a um preço mais alto. Isso às vezes é identificado como front-running de alta tecnologia. Requisitos técnicos para negociação algorítmica Implementar o algoritmo usando um programa de computador é a última parte, bateu com backtesting. (Para mais sobre negociação de alta freqüência e práticas fraudulentas, consulte: Se você comprar ações on-line, você está envolvido em HFTs. O desafio é transformar a estratégia identificada em um processo informatizado integrado que tenha acesso a uma conta comercial para a colocação de encomendas. São necessários os seguintes: Conhecimento de programação de computadores para programar a estratégia de negociação necessária, programadores contratados ou software de negociação pré-fabricado Conectividade de rede e acesso a plataformas de negociação para colocar as ordens Acesso a feeds de dados de mercado que serão monitorados pelo algoritmo para oportunidades de colocar Ordens A capacidade ea infra-estrutura para backtest o sistema uma vez construído, antes de ir viver em mercados reais Dados históricos disponíveis para backtesting, dependendo da complexidade das regras implementadas no algoritmo Aqui está um exemplo abrangente: Royal Dutch Shell (RDS) está listado em Amsterdam Bolsa de Valores (AEX) e Bolsa de Valores de Londres (LSE). Permite construir um algoritmo para identificar oportunidades de arbitragem. Aqui estão algumas observações interessantes: AEX negocia em Euros, enquanto LSE negocia em libras esterlinas Devido à diferença de hora de uma hora, AEX abre uma hora mais cedo do que LSE, seguido por ambas as trocas que negociam simultaneamente por próximas horas e então negociando somente em LSE durante A última hora à medida que a AEX fecha Podemos explorar a possibilidade de negociação de arbitragem sobre as ações da Royal Dutch Shell listadas nesses dois mercados em duas moedas diferentes Um programa de computador que pode ler os preços atuais do mercado Alimentações de preços tanto da LSE quanto da AEX A forex rate feed for Taxa de câmbio GBP-EUR Ordem de capacidade de colocação que pode encaminhar a ordem para a troca correta Capacidade de back-testing em feeds de preços históricos O programa de computador deve executar o seguinte: Leia o feed de preços de entrada de ações RDS de ambas as câmaras Usando as taxas de câmbio disponíveis . Converter o preço de uma moeda para outra Se houver uma discrepância de preço suficientemente grande (descontando os custos de corretagem) levando a uma oportunidade lucrativa, então coloque a ordem de compra em câmbio de menor preço e venda na ordem de câmbio mais alta Se as ordens forem executadas como Desejado, o lucro de arbitragem seguirá Simples e Fácil No entanto, a prática de negociação algorítmica não é tão simples de manter e executar. Lembre-se, se você pode colocar um comércio algo-gerado, assim que os outros participantes do mercado. Conseqüentemente, os preços flutuam em milissegundos e até em microssegundos. No exemplo acima, o que acontece se o seu comércio comprar é executado, mas vender o comércio doesnt como os preços de venda mudar no momento em que sua ordem atinge o mercado Você vai acabar sentado com uma posição aberta. Tornando sua estratégia de arbitragem inútil. Há riscos e desafios adicionais: por exemplo, riscos de falha de sistema, erros de conectividade de rede, intervalos de tempo entre ordens de negociação e execução e, o mais importante de tudo, algoritmos imperfeitos. Quanto mais complexo for um algoritmo, o backtesting mais rigoroso é necessário antes de ser colocado em ação. A análise quantitativa do desempenho de um algoritmo desempenha um papel importante e deve ser examinada criticamente. Sua emocionante para ir para a automação auxiliado por computadores com uma noção de fazer dinheiro sem esforço. Mas um deve certificar-se que o sistema é testado completamente e os limites requeridos são ajustados. Os comerciantes analíticos devem considerar a aprendizagem de programação e sistemas de construção por conta própria, para ter certeza de implementar as estratégias certas de forma infalível. O uso cauteloso e o teste completo de algo-trading podem criar oportunidades lucrativas. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este é o número de indicadores e de modelos matemáticos que são aceitados extensamente e usados ​​por algum software de troca (mesmo o MetaStock), como o MAMA, a transformação de Hilbert, a transformação de Fisher (como substitutos de FFT), o discriminador Homodyne, a onda de seno de Hilbert, o Trendline imediato etc. Inventado por John Ehler. Mas é isso. Nunca ouvi falar de ninguém além de John Ehler estudando nesta área. Você acha que vale a pena aprender o processamento de sinal digital Afinal, cada transação é um sinal e os gráficos de barras são um tanto filtrados forma desses sinais. Será que faz sentido pediu Feb 15 11 em 20:46 Wavelets são apenas uma forma de decomposição de base. As wavelets, em particular, se decompõem em freqüência e tempo e, portanto, são mais úteis do que fourier ou outras descomposições baseadas puramente na freqüência. Existem outras decomposições tempo-freq (por exemplo, o HHT) que devem ser exploradas também. A decomposição de uma série de preços é útil na compreensão do movimento primário dentro de uma série. Em geral, com uma decomposição, o sinal original é a soma de seus componentes de base (potencialmente com algum multiplicador de escala). Os componentes variam desde a menor freqüência (uma linha reta através da amostra) até a freqüência mais alta, uma curva que oscila com uma frequência máxima aproximando-se de N 2. Como isso é útil desenergizando uma série determinando a principal componente de movimento na série determinando Pivôs Denoising é realizado através da recomposição da série, somando os componentes da decomposição, menos os últimos componentes de freqüência mais alta. Esta série denoised (ou filtrada), se escolhido bem, muitas vezes dá uma visão sobre o processo de preço de núcleo. Assumindo que a continuação na mesma direção, pode ser usado para extropolar por um curto período para a frente. Como o timeseries ticks em tempo real, pode-se olhar como o denoised (ou filtragem) preço processo muda para determinar se um movimento de preços em uma direção diferente é significativo ou apenas ruído. Uma das chaves, no entanto, é determinar quantos níveis da decomposição para recompor em qualquer situação. Poucos níveis (baixa freq) significarão que a série de preços recomposta responde muito lentamente aos eventos. Demasiados níveis (freq elevado) significarão para a resposta rápida mas. Talvez muito barulho em alguns regimes de preços. Dado que o mercado varia entre movimentos laterais e movimentos de momentum, um processo de filtragem precisa se ajustar ao regime, tornando-se mais ou menos sensível aos movimentos na projeção de uma curva. Há muitas maneiras de avaliar isso, como olhar para o poder da série filtrada versus o poder da série de preços brutos, visando um determinado dependendo do regime. Supondo que um tenha empregado com sucesso a wavelet ou outras decomposições para produzir um sinal suave e apropriadamente reativo, pode tomar a derivada e usar para detectar mínimos e máximos à medida que a série de preços avança. É necessário uma base que tenha bom comportamento no ponto final de modo que a inclinação da curva no ponto final projete em uma direção apropriada. A base precisa fornecer resultados consistentes no ponto final como os ticks timeseries e não ser posicionalmente tendenciosa Infelizmente, eu não estou ciente de qualquer base wavelet que evita os problemas acima. Existem algumas outras bases que podem ser escolhidas que fazem melhor. Conclusão Se você quiser perseguir Wavelets e construir regras de negociação em torno deles, espera fazer um monte de pesquisa. Você também pode achar que, embora o conceito é bom, você precisará explorar outras bases de decomposição para obter o comportamento desejado. Eu não uso decomposições para as decisões comerciais, mas eu achei-los úteis na determinação do regime de mercado e outras medidas para trás olhando. Você precisa investigar como diferenciar métodos de interpolação versus métodos de extrapolação. É fácil construir um modelo que repita o passado (praticamente qualquer esquema de interpolação fará o truque). O problema é que esse modelo é normalmente inútil quando se trata de extrapolação para o futuro. Quando você usa a palavra ciclos, uma bandeira vermelha deve estar subindo. Dig para a aplicação de Fourier Integral, Fourier Series, Fourier Transform, etc, e você encontrará que com freqüências suficientes você pode representar qualquer série de tempo bem o suficiente para que a maioria dos comerciantes de varejo pode ser convencido de que ele funciona. O problema é que ele não tem qualquer poder preditivo. A razão pela qual os métodos de Fourier são úteis em engineeringDSP é porque esse sinal (tensão, corrente, temperatura, qualquer) tipicamente se repete na máquina de circuito onde foi gerado. Como resultado, a interpolação torna-se então relacionada à extrapolação. No caso de você está usando R, heres algum código hacky para tentar: Análise de ciclo e processamento de sinal pode ser útil para padrões sazonais, mas sem saber mais sobre o desempenho de tal abordagem para negociação eu não consideraria um grau em processamento de sinal para apenas negociação. Você ficaria feliz aplicando o que você aprende sobre o padrão de engenharia tipo problema, porque isso pode ser o que você vai ser preso fazendo se ele não funciona bem o suficiente com a negociação. Respondeu 15 de fevereiro às 22:10 DSP e análise de séries de tempo são a mesma coisa. DSP usa engingering lingo e análise de séries de tempo usa linguagem matemática, mas os modelos são bastante simular. Ehlers cyber ciclo indicador é um ARMA (3,2). Ehlers tem algumas idéias únicas: Qual é o significado da fase de uma variável aleatória respondida Feb 26 11 at 5:04 Esqueça todos estes chamados indicadores técnicos. Eles são uma porcaria, especialmente se você não sabe como usá-los. Meu conselho: comprar um bom livro wavelet, e criar sua própria estratégia. Respondeu Fev 16 11 at 2:52 Oi fRed, que livro wavelet você usou Você pode recomendar um título ndash MisterH Mar 28 11 às 11:26 Uma Introdução a Wavelets e outros métodos de filtragem em Finanças e Economia por Ramazan Gencay, Faruk Selcuk Brandon Whitcher ndash RockScience Mar 29 11 às 2:15 Ive encontrou John Ehlers Fisher Transforme bastante útil como um indicador em futuros de troca particularmente em cartas de carrapatos Heikin-Ashi. Confio nele para a minha estratégia, mas eu não acho que é confiável o suficiente para basear um sistema automatizado todo por conta própria, porque não provou confiável durante dias agitados, mas pode ser bastante útil em dias de tendência como hoje. (Id ser feliz para postar um gráfico para ilustrar, mas eu não tenho a reputação necessária) respondeu 22 mar 13 às 20: 47Contrary Pensando: os investidores continuam bullishly complacente. O mercado de ações tende a balançar de um extremo para o extremo oposto como emoções humanas balanço de ganância ao medo e volta novamente. Os dados atuais mostram que o Índice de Volatilidade VIX indica uma complacência bullish, ea razão Equity PutCall agora reflete atividade de put abaixo da média e otimismo acima da média. A última pesquisa da AAII mostra uma mudança de excesso de alta, no entanto, com 33,09 Bullish, 34,55 Neutral e 32,36 Bearish. A CNN Money Medo Greed Index mostra ganância crescente em 77 na sexta-feira, acima de um neutro 50 em 13117, e para baixo de um extremamente ganancioso 88 em 121316. Para mais detalhes, ver money. cnndatafear-and-greed Opiniões de investidores amplamente divergentes sobre o Provável direção do mercado acionário futuro seria mais otimista do que o estado atual de otimismo crescente. Quando quase todo mundo é extremamente otimista, temos de se preocupar com um top mercado significativo. Atualmente, ainda não chegamos, embora haja cada vez menos escépticos com baixo investimento disponíveis para serem convertidos em touros totalmente investidos. Ainda assim, alguns investidores não gostam ou confiam no presidente Trump, e outros estão preocupados com avaliações de preços de ações já altas. Estes holdouts podem estar permitindo que seus preconceitos subjugem evidência objetiva e óbvia da alta tendência de alta dos mercados de ações. A tendência é nosso amigo. Embora os mercados nunca oferecem qualquer garantia, as tendências em prazos múltiplos colocar as probabilidades em nosso favor. Perspectivas de crescimento econômico parecem estar aumentando, e os investidores estão ansiosos para o Presidente Trumps prometeu plano fiscal fenomenal abrangente, incluindo reduções de impostos para os indivíduos, bem como as empresas. O tempo dirá se a realidade pode viver até a esperança - mas, de momento, o Caminho da Menor Resistência está para cima. O relatório completo oferece orientação clara e imparcial sobre o seguinte a cada semana: Os mercados de ações globais Os setores de ações defensivas O setor de saúde Os setores cíclicos O setor de tecnologia O setor financeiro Bônus e notas dos Estados Unidos Mercadorias (petróleo, metais, agricultura) Centenas de fundos Exchange Traded Agora é o momento de tomar medidas. Preserve seu capital, colocando seus ativos sob a nossa gestão cuidadosa - antes do próximo grande mercado de baixa de -20 a -50 devasta a maioria dos portfólios. Não se engane, a crise econômica e financeira global em curso não foi fixada por qualquer solução sólida ou duradoura. A história mostra que as autoridades não irão protegê-lo ou dar-lhe qualquer aviso prévio -, mas vamos. Se você concorda que ganhar dinheiro enquanto se mantém seguro é melhor do que tomar grandes riscos no mercado de ações e expor seu ovo de ninho para perdas potencialmente ruinosas, ficaríamos muito felizes em implementar nossas estratégias testadas para todos os seus ativos. Faz muito sentido escolher a proteção - especialmente neste momento em que o mundo financeiro é esticado fora de proporção. Estamos sempre felizes em discutir seus objetivos e preocupações e responder a todas as suas perguntas. Ligue-nos agora para uma consulta gratuita. 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Assim, táticas de negociação de som são sempre recomendados. Veja minhas Regras de Gerenciamento de Dinheiro. De acordo com a Regra 4.41 da CFTC, resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram executados, os resultados podem ter sob ou sobre-compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Negociação e investimento envolvem risco de perda significativa. Seu uso deste site significa que você leu, compreendeu e aceitou minha Renúncia. Syndicate conteúdo nestas páginas Colby Email sobre a sua pesquisa personalizada, análise, desenvolvimento de sistemas de negociação e Investment Strategy Consulting Services. 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Ele também foi professor adjunto na Universidade de Nova York e no New York Institute of Finance, onde desenvolveu novos cursos de análise técnica e cronograma de mercado. Robert W. Colby é um técnico de mercado fretado (CMT), uma acreditação concedida aos membros pela Associação de Técnicos de Mercado (mta. org) depois de demonstrar competência profissional e ética ao longo de um período de muitos anos. Robert é um membro da MTA desde 1980, e ele apoia firmemente os padrões MTAs elevados. Ele também apoia a Fundação Educacional MTA (mtaef. org). Que trabalha para ter a análise técnica incluída no currículo de escolas de negócio principais. Clique no banner a seguir para obter informações sobre a Market Technicians Association. Robert W. Colby é a principal autoridade das Américas em testar indicadores de mercado. --Bill Meridian, analista de investimentos de topo e gestor de fundos internacionais, billmeridian Política de Privacidade: A sua privacidade é importante para nós. 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Golds próximo movimento: História, lógica e relações intermarket. Veja se testar a relação de ouro com diferentes mercados ao longo de um período de 32 anos fornece sinais de comércio possível para o metal amarelo. Por Robert W. Colby, CMT. Clique aqui para ler este artigo. . Quais indicadores de ouro são melhores? Por Robert W. Colby, CMT. Clique aqui para ver este artigo gratuito. . Aplicando a estratégia de força relativa aos ETFs. Por Robert W. Colby, CMT. Clique aqui para ver este artigo gratuito ... COLOCANDO VELAS AO TESTE, quão lucrativos são eles realmente por Robert W. Colby, CMT. Publicado em OFS, STOCKS, FUTUROS E OPÇÕES MAGAZINE. Volume 5. No. 8. Agosto 2006, páginas 91-94. Clique aqui para comprar este artigo. (Role para a parte inferior da página vinculada.). TradingMarkets entrevistou Robert W. Colby, CMT. Veja toda a entrevista on-line. . A revista Active Trader, em setembro de 2004, entrevistou Robert W. Colby. 4 páginas. Robert W. Colby: Coletor técnico. Uma discussão com Robert W. Colby sobre o comércio técnico e sua enciclopédia revisada de indicadores técnicos do mercado, segunda edição. Por Equipe Trader Ativa. . Para obter informações sobre os métodos que teriam obtido resultados substancialmente melhores do que o acompanhamento sistemático das tendências na simulação de back-testing que data de 32 anos, envie um e-mail clicando no seguinte link: Clique aqui para entrar em contato diretamente com Colby. MetaStock174 Software PC para Análise Técnica MetaStock174 é um poderoso programa de análise técnica para o seu computador pessoal. Ele oferece mais de 200 indicadores internos e estudos de linha para permitir que você explore uma grande variedade de métodos. E ele capacita você a construir, testar de volta e otimizar sistemas de negociação personalizados para atender às suas próprias necessidades particulares. Clique neste link para salvar 7-9 no software MetaStock174. 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